期貨價差與當沖

   │  2014/08/26 11:18
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期貨跨月價差

1.委託機制說明

適用商品

所有期貨契約

定義

同時買進(或賣出)較近月份契約及賣出(或買進)相同數量的較遠月契約。

=>

2月份契約須同時成交

委託價格

(較遠月份價格-較近月份價格)之價差可為正數,也可為負數。

=>

委託價格(遠月-近月)

買賣方向

以較遠月份契約為主體
買進價差(buy spread)表買遠賣近;
賣出價差(sell spread)表賣遠買近

=>

買賣方以遠月份為主

委託單種類

市價單:僅限FOK及 IOC
限價單:ROD、 FOK、 IOC

=>

市價不提供ROD

限價委託可接受之價格範圍

漲停價格:(較遠月漲停價-較近月跌停價)
跌停價格:(較遠月跌停價-較近月漲停價)

撮合方式

盤前:不接受跨月價差委託
盤中:逐筆撮合至收盤
收盤:期貨收盤5分鐘,集合競價改為逐筆撮合

委託保證金

新倉:僅收取單口保證金
平倉:不收保證金

每日結算價

收盤前1分鐘內成交量加權平均

2.價差部位保證金

期貨契約部位組合

適用契約

適用契約

跨月價差組合

  • 全部期貨契約

收取一口期貨保證金

跨商品組合

  • 臺股期貨 (TX)
  • 電子期貨 (TE)
  • 金融期貨 (TF)
  • 小型臺指期貨 (MTX)

收取單邊部位保證金較高者

  

期貨當日沖銷交易

保證金收取方式

期貨原始保證金之50%(取千元整數進位)

適用契約

  • 臺股期貨 (TX)
  • 電子期貨 (TE)
  • 金融期貨 (TF)
  • 小型臺指期貨 (MTX)

適用契約月份

最近二個到期交割月份契約為限

強制平倉時點

★收盤前15分鐘(13:30)起或更早,強制平倉

資格條件

  1. 開立期貨受託契約滿三個月。
  2. 最近一年內期貨契約交易成交十筆以上(不含選擇權),其開立期貨受託契約未滿一年者亦同。
  3. 除期貨交易應有保證金外,最近一年之所得及各種財產證明計達所從事當日沖銷交易所需保證金額度之百分之三十,惟所從事當日沖銷交易所需保證金額度未逾新台幣五十萬元者不適用之。

盤中風控

採整戶權益(足額保證金)對客戶執行盤中風險控管,帳戶權益低於維持率,進行保證金追繳。

盤後風控

因市場流動性不足或其它狀況,收盤後若留有當沖部位,除依一般交易足額保證金標準向客戶收取保證金外,如未於當日下午3:30補足至足額原始保證金,應於次一交易日開盤後繼續強制平倉

適用配套

  • 當沖單不得與選擇權部位組合。
  • 當沖單不得列入盤中多空部位保證金計算。
  • 當沖單盤後留有部位,一律以原始保證金計算。
    

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