量化分析入門教學

量化交易與分析入門

     在現今的社會中,用數據來佐證資料已成為一個趨勢,在投資理財上也不例外,而「量化交易 」正是這個時代下的產物。


讀完本文你會知道以下四點:

1. 什麼是量化交易?起源為何?

2. 量化交易與一般交易方式的差異以及優缺點比較

3. 該如何入門學習量化交易的方法

4. 量化交易取代一般交易的可能性


1. 什麼是量化交易?起源為何?

  • 量化交易簡單來說就是將自己的金融操作方式,用很明確的方式去定義和描述,透過程式去回測驗證,評估後確認方法具有交易優勢後,讓程式依照所設定的規則去執行交易。
  • 量化交易開始於1980年代初,大型投資機構利用程式設計的方式將交易規則明確的以程式語言定義,將交易流程系統化,至今有大多數的對沖基金(hedge fund)用到量化交易。在華爾街,傳統的主觀操盤手,將面臨淘汰的壓力,已經很少對沖基金利用基本面來選股了。


2. 量化交易與一般交易方式的差異以及優缺點比較

交易方式

一般交易

量化交易

交易依據

經驗法則

歷史數據金融演算

執行速度

缺點

人性弱點:貪婪與恐懼

根據歷史資料回測,遇到市場型態改變時策略有失效的可能

每天交易時間

人工盯盤有其限制

24小時

同時關注商品

平均十檔商品以內

可同時監控上百個金融市場

績效驗證

可回測驗證


3. 該如何入門學習量化交易的方法

  • 可從元大Multicharts內建的指標跟訊號作為範例學習。
  • 參加元大期貨舉辦免費課程或觀看線上教學影片,元大智能網提供線上的免費教學影片及每個月的線上直播教學【量化贏家基礎系列課程】可供投資朋友們學習。
  • 專業課程:如果想要更進階的課程,可以參考元大智能網的進階課程,由期顧名師由淺到深,實際帶領投資朋友實戰量化交易。
  • 如果不想寫程式但又想使用量化交易的朋友,則可於元大智能網訂購策略,元大期顧量身訂作的交易策略,簡單直覺的操作介面,讓投資人輕鬆參與量化交易。

4. 量化交易取代一般交易的可能性

量化交易是依據過去歷史資料作回測分析,找出具有交易優勢的方法,並機械化操作,在策略設計上需仰賴程式編寫者本身對金融操作的認知及技術,隨著科技的進步,我們可以利用電腦幫助人們作投資決策,將自己的金融操作方式,用很明確的方式去定義和描述,透過程式作去回測驗證,評估後確認方法具有交易優勢後,讓程式依照所設定的規則去執行交易。

圖:量化交易訊號畫面

圖:Multicharts績效曲線回測驗證

 


結語:

量化交易不是聖盃,但是它可以避免人性的弱點,讓你在上班、睡覺時仍能正常監控市場,如果有正確的運用方式,可以利用電腦幫我們全天執行交易系統,打造屬於你的自動理財術!

 

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