CME選擇權注意事項

CME Group (CME, CBOT, COMEX, NYMEX) 選擇權注意事項


1. 本公司目前開放CME Group網路下單的外期選擇權商品如下:
CBOT: YM, S, C, W, TY, US
CME: ES, AD, BP, CD, EC, JY
COMEX: GC, SI
NYMEX: CL
詳細外期選擇權合約規格請參照官網


2. 可交易網路交易平台如下:
電腦版:888平台
手機版:期貨精靈


3. CME Group 月選擇權多數為美式選擇權,而週選擇權及外匯選擇權多為歐式選擇權,即不接受提前之履約要求,於到期日當天收盤後自動履約或放棄無效。


4. CME Group季月之股價指數及期貨選擇權於最後交易日當天收盤後自動履約,合併與期貨一起現金結算,其餘期貨選擇權若履約指派,則以履約價之價位持有其期貨部位。 外匯、金屬及能源選擇權,到期若為價平時(at-the-money即結算價等於履約價),CALL視為價內將履約指派;PUT則視為價外放棄無效。 其他商品於價平時(at-the-money),CALL及PUT均視為價外放棄無效。


5. 買方客戶履約成標的期貨前,應注意帳戶是否有足夠保證金因應履約後的期貨部位。 若帳上保證金不足而使整戶維持率低於25%時,本公司將執行強制代沖銷程序。(到期交割採現金結算者除外)。


6. 價內選擇權賣方會因為買方提出履約要求而被交易所點名履約成期貨部位;價外選擇權因買方放棄提出履約,收盤後才會釋放保證金。


7. CME Group 期貨選擇權,除季月之股價指數、肉牛、瘦肉豬選擇權外,最後交易日均比標的期貨提前到期;通常比第一通知日或最後交易日(視何者為先)早,詳見官網


8. CME Group 大部份期貨選擇權是每個月都有,並以其相對最近月的期貨為標的。
例:玉米8月份選擇權會履約成9月份玉米期貨。
注意:因市場流動性不足,本公司不開放黃金及棉花9、10月份選擇權合約。


9. 大部份期貨商品會配合人工收盤時間產生結算價,選擇權會因各商品的人工盤到期時間不同,而在最後交易日提早收盤。
CME Group期貨選擇權電子盤最後交易日之時間,詳見官網。例外:債券類選擇權最後交易日交易時間與期貨相同。


10.選擇權履約指派均須收取手續費。


11.CME Group選擇權賣方保證金計算方式為MAX(原始保證金✕1.25-1/2價外值,1/2原始保證金)+權利金市值 本公司不接受互抵、組合等方式,須各自以單一部位計算。


12.本公司網路提供比較活絡之月份,履約價報價及網路交易。其他月份,履約價報價和其他商品均可致電所屬營業員或交易室人員詢價及洽詢交易事宜。網路交易平台僅提供最
近三個月份合約報價,合約到期日之次一營業日開始加掛新月份合約。提供前一日結算價上下各30 檔履約價合約作為當日可網路交易商品;超出當日範圍履約價合約請改以人
工電話詢價下單。


※外期選擇權交易、履約、指派等規則若有任何異動,以各交易所最新公告為準。

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