元大風險管理

元大期貨風險管理政策

元大期貨風險管理制度涵蓋營運過程中所面臨之各項風險,包括市場風險、信用風險、流動性風險、作業風險、法律風險及其他與營運有關之風險。

  • 一、市場風險:係指金融資產價值在某段期間因市場價格不確定變動,例如:利率、匯率、權益證券和商品價格變動,可能引致資產負債表內和表外項目發生虧損之風險。
  • 二、信用風險:係指交易對手(包括證券發行人、契約交易相對人、或債務方)未能履行責任對本公司的風險額或財務狀況造成損失。
  • 三、流動性風險:係指無法將資產變現或取得足夠資金,以致不能履行到期責任之風險;以及由於市場深度不足或失序,以致處理或抵銷所持部位時面臨市價顯著變動之風險。
  • 四、作業風險:係指由於內部作業、人員及系統之不當或失誤,或因外部事件所造成直接或間接損失之風險。
  • 五、法律風險:係指未能遵循政府相關法規,以及契約本身不具法律效力、越權行為、條款疏漏、規範不週等,致使契約無效,而造成之可能損失。

元大期貨風險管理流程

元大期貨之風險管理流程包含風險辨識、風險衡量、風險監督與控制、風險報告及風險績效管理等程序。

  • 一、風險辨識:於開辦各項種業務前,先進行風險辨識程序,研擬對應之風險管理制度、風險管理執行方法、釐定量化或質化執行標準。
  • 二、風險衡量:訂定適當衡量方法作為業務單位風險管理之依據,對於可量化之風險,採取嚴謹的統計分析與技術進行分析管理;就較難量化之風險,則採取能適當反應風險措施。
  • 三、風險監督與控制:制定風險管理相關規範,對業務所涉及之各項風險訂定限額及核決權限,風險管理執行單位依相關規範執行風險管理相關事項,並監控各種風險限額之使用情形。
  • 四、風險報告:以定期或不定期之風險管理報告及風險管理會議,確保管理階層對風險資訊之關注。
  • 五、風險績效管理:採用風險調整之績效衡量指標,評估各業務之風險與報酬,作為配置風險性資本及各項授權額度之依據,以有效配置公司資源。

元大期貨風險管理組織

元大期貨風險管理組織包括董事會、審計委員會、稽核部、高階管理階層、風險管理部、法令遵循部與各業務單位,共同架構風險管理三道防線。

  • 一、董事會:為風險管理最高決策單位,主要職責包括風險胃納及風險容忍度之核定、風險管理政策及相關準則之核定、年度授權之核定及督導本公司風險管理制度之執行。
  • 二、審計委員會:協助董事會督導各類風險管理制度落實,主要職責包括風險胃納及風險容忍度之審核、風險管理政策及相關準則之審核、年度授權之審核及協助督導本公司風險管理制度之執行。
  • 三、高階管理階層:應以審慎嚴謹之態度,審視公司各項營運活動所涉及之風險,並確保公司風險管理制度能完整、有效地控制相關風險。
  • 四、風險管理部:負責各項風險(市場、信用、流動性、作業等)之辨識、衡量與控管,主要職責包括風險管理制度之制訂與執行、風險管理衡量方法之運用、風險管理指標之監控與分析、風險管理資訊系統之建置、風險管理事項之彙整與呈報、例外事項之管理與追蹤。
  • 五、法令遵循部:執行法律風險控管,確保業務執行及風險管理制度皆能遵循法令規範,並協助評估各項業務可能涉及之法律事務,確認各項法律文件、契約之權責與相關法律事務之處理。
  • 六、各業務單位:負有第一線風險管理之責任。針對各項營業及交易活動,單位主管總承所屬單位全部風險管理事宜,負責分析及控管風險內容,擬定應變計劃並於必要時採取因應對策,並將相關資訊傳遞予風險管理部,以確保相關風控機制與程序均確實被有效執行,符合法令規範及本公司風險管理政策。
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